User profiles for Cristiano Augusto Coelho Fernandes
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[PDF][PDF] Uma nova abordagem para a estimação dos coeficientes de escalonabilidade associados à Teoria de Resposta ao Item não Paramétrica
CAC Fernandes - 2012 - dbd.puc-rio.br
… Cristiano Augusto Coelho Fernandes Co-Orientador: Prof. Pedro Luis do Nascimento Silva
… Cristiano Augusto Coelho Fernandes … coeficientes de escalonabilidade associados à …
… Cristiano Augusto Coelho Fernandes … coeficientes de escalonabilidade associados à …
A generalization of principal component analysis for non-observable term structures in emerging markets
…, AM Duarte Jr, CAC Fernandes - International Journal of …, 2003 - World Scientific
Principal Component Analysis (PCA) has been traditionally used for identifying the most
important factors driving term structures of interest rates movements. Once one maps the term …
important factors driving term structures of interest rates movements. Once one maps the term …
[PDF][PDF] Estimação do impacto do El Niño/La Niña na intensidade dos ventos do Nordeste brasileiro
CNN Lima, CAC Fernandes… - Anuário do Instituto …, 2014 - pdfs.semanticscholar.org
A energia eólica é hoje uma das mais promissoras fontes de energia do mundo por ser
limpa e abundante. O estudo de fenômenos que estão relacionados com alterações na …
limpa e abundante. O estudo de fenômenos que estão relacionados com alterações na …
Decomposing and simulating the movements of term structures of interest rates in emerging Eurobond markets
…, AM Duarte Jr, CAC Fernandes - The Journal of Fixed …, 1998 - search.proquest.com
Identifying and simulating the most important factors driving the movements of a term structure
of interest rates is important for portfolio managers, risk managers and derivatives analysts…
of interest rates is important for portfolio managers, risk managers and derivatives analysts…
[PDF][PDF] Credit spread arbitrage in emerging eurobond markets
CIR De Almeida, AM Duarte, CAC Fernandes - Journal of Fixed Income, 2000 - Citeseer
Simulating the movements of term structures of interest rates plays an important role when
optimally allocating portfolios in fixed income markets. These movements allow the …
optimally allocating portfolios in fixed income markets. These movements allow the …
[PDF][PDF] Um modelo em espaço de estado para estimação de reservas ibnr
RS Atherino, CAC Fernandes - Revista Brasileira de Risco e Seguro, 2007 - rbrs.com.br
Este trabalho tem como proposta a apresentação, discussão e implementação de um
modelo em espaço de estado, derivado do modelo desenvolvido por De Jong & Zenhwirth (1983), …
modelo em espaço de estado, derivado do modelo desenvolvido por De Jong & Zenhwirth (1983), …
[HTML][HTML] Interest rate risk measurement in Brazilian sovereign markets
…, AM Duarte Júnior, CAC Fernandes - … Econômicos (São Paulo …, 2004 - SciELO Brasil
Fixed income emerging markets are an interesting investment alternative. Measuring market
risks is mandatory in order to avoid unexpected huge losses. The most used market risk …
risks is mandatory in order to avoid unexpected huge losses. The most used market risk …
[PDF][PDF] Estimação das escalas dos construtos capital social, capital cultural e capital econômico e análise do efeito escola nos dados de Peru-PISA 2000
CAC Fernandes - 2005 - dbd.puc-rio.br
… Orientador: Cristiano Augusto Coelho Fernandes Co-orientador: Carlos AQCoimbra …
Cristiano Augusto Coelho Fernandes Orientador … Estimação das escalas dos construtos …
Cristiano Augusto Coelho Fernandes Orientador … Estimação das escalas dos construtos …
[PDF][PDF] Modelagem de sinistros IBNR com cauda: chainladder estendido, análise de regressão com heterocedasticidade e modelagem em espaço de estado linear
CAC Fernandes - 2010 - dbd.puc-rio.br
… Cristiano Augusto Coelho Fernandes … Em especial agradeço ao professor Cristiano
Fernandes, pela competência enquanto professor e coordenador, e pela paciência e interesse …
Fernandes, pela competência enquanto professor e coordenador, e pela paciência e interesse …
[PDF][PDF] Estimação do núcleo da inflação via score driven models
CAC Fernandes - 2018 - maxwell.vrac.puc-rio.br
Marcolino de Mattos, Daiane; Augusto Coelho Fernandes, Cristiano. Estimação do núcleo
da inflação via score driven models. Rio de Janeiro, 2018. 76p. Dissertação de Mestrado–…
da inflação via score driven models. Rio de Janeiro, 2018. 76p. Dissertação de Mestrado–…