Equity duration, growth options and asset pricing
B Cornell - 1999 - escholarship.org
Because much of the value of equity depends on the option characteristics of investment
projects, it is not feasible to calculate equity duration directly. As a result, recent literature …
projects, it is not feasible to calculate equity duration directly. As a result, recent literature …
Riesgo de interés e inflación en el mercado bursátil español
FJ Cebrián - Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2007 - JSTOR
RESUMEN La presente Tesis Doctoral profundiza en el análisis y cuantificación del riesgo
de interés en las carteras de renta variable. En particular, se trata de analizar el impacto de …
de interés en las carteras de renta variable. En particular, se trata de analizar el impacto de …